北师大版数学四年级上册不确定性PPT课件

第十二章  不确定性 一、不确定性和风险 经济行为者在事先不能准确地知道自 己的某种决策的结果，或者可能的结 果不止一种，就会产生不确定性 如果知道自己某种经济决策的各种可 能结果及其发生概率，这种不确定性 就是风险 二、不确定性和彩票 假定消费者中奖时的货币财富量为Ｗ１， 中奖的概率为Ｐ（０＜Ｐ＜１） 不中奖时的货币财富量为Ｗ２，不 中奖的概率为１－Ｐ 现在，这张彩票可以表示为 Ｌ＝［Ｐ，（ １－Ｐ），Ｗ１Ｗ２］   三、预期效用 在不确定情况下，消费者事先作出最优的决策， 以期望获得最大效用 彩票的预期效用函数为 Ｅｕ［Ｐ，（１－Ｐ），Ｗ１Ｗ２］    ＝Ｐｕ（Ｗ１）＋ （１－Ｐ）ｕ（Ｗ２） 预期效用函数也称为冯．诺曼－摩根斯顿 效用函数 预期效用就是消费者在不确定条件下可能 得到的各种结果的加权平均数   四、预期值和预期值的效用 彩票的预期值为：  Ｐ（Ｗ１）＋ （１－Ｐ）（Ｗ２） 他是彩票各种可能结果下的消费者所 拥有的货币财富量的加权平均数 相应地，彩票预期值的效用为：  ｕ［ＰＷ１＋ （１－Ｐ）Ｗ２］   五、避免风险 消费者在风险条件下的态度分为三类： 风险回避者，风险爱好者和风险中立者 假定消费者在无风险条件下可以持有的 确定的货币财富量等于彩票的预期值。 那么，判定对待风险态度的标准为 １、风险回避者（效用函数是严格凹的） 认为在无风险条件下可以持有的确定的 货币财富量的效用大于在风险条件下彩 票的预期效用    ｕ［ＰＷ１＋ （１－Ｐ）Ｗ２］>Ｐｕ（Ｗ１） + (１－Ｐ)ｕ(Ｗ２) ｕ(Ｗ) ｕ(15) ｕ(v) ｕ(10) 0.5ｕ(5)+0.5ｕ(15) ｕ(5) 5 10 15 w 2、3风险爱好者（效用函数严格凸）和风险中 立者（效用函数为线性） 认为在无风险条件下可以持有的确定的货币财 富量的效用小于（等于）在风险条件下彩票的 预期效用 ｕ［ＰＷ１＋ （１－Ｐ）Ｗ２］